■大引け
相場は急反落で29000円割れ。IVは大きく反発しました。
今日の取引。
12P277＠115円×1枚売り。
12P267＠49円×1枚、＠50円×1枚、＠71円×1枚、＠105円×1枚売り。
12P250＠9円×8枚買い。
12P272＠83円×1枚売り。
12P240＠5円×8枚買い。
12P245＠7円×8枚、＠9円×4枚買い。
12C297＠100円×1枚売り。
久しぶりのチャンスなのでプットバックを仕掛けてみました。
| 始値 | 高値 | 安値 | 現値 | 前日比 | ||
| 先物 | 29415 | 29435 | 28595 | 28785 | -735 | |
| 期近 | 17.671% | 20.985% | 16.908% | 19.905% | +3.436 | |
| 12月限 | 16.659% | 21.893% | 16.015% | 20.333% | +4.847 | |
| 1月限 | 18.169% | 20.582% | 17.467% | 19.706% | +2.675 | |
| 2月限 | － | － | － | － | － | |
| デルタ | セータ | Cガンマ | Pガンマ | ベガL | ベガS | |
| -0.02 | -0.02 | +83 | -89 | |||
| 計 | +0.10 | -21 | -0.04 | -7 | ||
| 累計 | 564,882 | +6 | ||||