■大引け
大納会の相場は小反発。IVは総じて堅調でした。
今日の取引はありません。
2021年の相場は、原資産、IVとも高低差に乏しく、ガンマロングを基本とするスタンスには厳しい結果となりました。来年以降もこのような傾向が続くかどうかは分かりませんが、無駄な出血を避けつつ、何かが起こる時に備えての感度は保っていきたいと思います。それでは皆様よいお年を。
| 始値 | 高値 | 安値 | 現値 | 前日比 | ||
| 先物 | 28790 | 28890 | 28545 | 28870 | +40 | |
| 期近 | 17.507% | 18.109% | 16.845% | 17.307% | +0.153 | |
| 1月限 | 17.373% | 18.566% | 16.818% | 17.233% | +0.423 | |
| 2月限 | 17.525% | 18.049% | 16.848% | 17.315% | +0.097 | |
| 3月限 | － | 18.957% | 18.008% | 18.452% | +0.149 | |
| デルタ | セータ | Cガンマ | Pガンマ | ベガL | ベガS | |
| +0.03 | +0.01 | +99 | -65 | |||
| 計 | -0.02 | -92 | +0.03 | +34 | ||
| 累計 | 564,911 | +18 | ||||